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有交易基础的，直接看那个交易平台的帮助文档或者编程文档，，，，，再高深一点的，C语言matlab，ctp平台之类的，，，，，，我看你问的这么业余，你应该是前者，文华智赢，交易开拓者，金字塔都是不错的平台
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本人混这行，对国内的期货交易稍微有些了解。首先任何程序化都有个目标，这个目标就是策略，任何时候你必须先有策略，然后才谈得上程序化。下面介绍的前提是你有策略想做程序化。
国外的不了解，不做阐述。
现在国内的期货交易系统后台，对程序化支持得最好的无疑是CTP，恒生也做，但是不流行，中金所最近推出了只支持中金所交易的飞马系统，在中金所程序化交易份额急速提升。
各家程序化交易后台都提供交易API，客户可以直接通过API自己写程序进行交易。这是最纯粹的程序化，需要技能就是C++编程。
由于C++编程相对期货交易者门槛较高。现在有很多第三方的软件提供商，提供简单化的程序化平台，软件商做软件实现与期货系统的对接，而交易员在第三方软件上写脚本，实现自己的策略。这种相对易学易用，这种交易软件不下数十种，国内比较流行的有楼上提到过的金字塔，开拓者，老牌的文华，博易等开发商也都有这种软件。每家脚本当然不通用，确定要用哪个，到供应商论坛学。
这种模式也有局限性：
1.脚本功能有限，有些策略无法实现。
2.交易延时相对较大，在毫秒级别，高频策略不
国外的不了解，不做阐述。
现在国内的期货交易系统后台，对程序化支持得最好的无疑是CTP，恒生也做，但是不流行，中金所最近推出了只支持中金所交易的飞马系统，在中金所程序化交易份额急速提升。
各家程序化交易后台都提供交易API，客户可以直接通过API自己写程序进行交易。这是最纯粹的程序化，需要技能就是C++编程。
由于C++编程相对期货交易者门槛较高。现在有很多第三方的软件提供商，提供简单化的程序化平台，软件商做软件实现与期货系统的对接，而交易员在第三方软件上写脚本，实现自己的策略。这种相对易学易用，这种交易软件不下数十种，国内比较流行的有楼上提到过的金字塔，开拓者，老牌的文华，博易等开发商也都有这种软件。每家脚本当然不通用，确定要用哪个，到供应商论坛学。
这种模式也有局限性：
1.脚本功能有限，有些策略无法实现。
2.交易延时相对较大，在毫秒级别，高频策略不
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来自百度百科的解释挺好：http://baike.baidu.com/view/2******.htm程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。当趋势确立时，系统发出多空讯号锁定市场中的价量模式，并且有效掌握价格变化的趋势，让投资人不论在上涨或下跌的市场行情中，都能轻松抓住趋势波段，进而赚取波段获利。程序化交易的操作方式不求绩效第一、不求赚取夸张利润，只求长期稳健的获利，于市场中成长并达到财富累积的复利效果。经过长时期操作，年获利率可保持在一定水准之上。一句话：极其开放模型(策略)的设计、风险动态管理技术、误差矫正反馈检验准确率、快捷的下单速度。这四项组成了整个程序化交易系统。……20世纪90年代以及2000年以后资本市场以及金融衍生品市场的长足发展，我们发现在87年股灾中被指为罪魁祸首的程序化交易，终于被历史肯定了它的价值，人们终于也像当时从认为股票和期货为洪水猛兽到接受它们并发挥它们的经济作用一样，开始逐步的走进了程序化交易的世界、量化投资的世界。量化投资及程序化交易大师西蒙斯默默无闻的在十几年间大量使用量化系统的交易方法，取得了比巴菲特、索罗斯等市场传奇更高的年收益率。在这漫长的岁月中，程序化交易一直悄无声息的为投资者不停的赚进大把的钞票，也在润物无声的在为各交易所的交易量做着贡献，据统计美国市场中有70%的交易是由程序化交易完成的，如果将程序化交易的概念再定义的宽泛一些的
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老生常谈，如果简单的程序化就能赚钱的话，那研究员就完全没用了。我们还拿什么吃饭啊亲？资金量不够大的话，瞬时交易根本没什么意义~
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以下全部为本人实习时的笔记，大段引用已注明出处并推荐网站与阅读材料，其余均为业内公共知识，恕不一一注明出处。
======================================================================经@丁澤宇指正。也许对“笔记的理解有偏差，所以把笔记的来源出处全部注明一下。其他细节有的是实习公司的内参，并非个人整理，如有相同请评论。如需当时的测试底稿与笔记详情，欢迎私信联系查阅。程序化交易的优点与缺点
全球10大顶尖模型集合（有源码）
[交易系统]DualThrust
金字塔DualThrust交易系统源码
国外知名期货投资策略DualThrust介绍及效果测试.pdf
使用的学习网站在最后。======================================================================程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。说白了也就是把一些固定的交易策略通过写程序固定下来，进行重复智能化操作就好，所以重要的还是交易策略，程序本身如虎添翼而已。
程序化交易的优点在于：1、避免了人为的主观性
避免人为主观性既是程序化交易的优点也是程序化交易的缺点，在进行期货交易时，正是人的主观判断得以利润的攫取，有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润，他们的主观性是程序化交易所不能替代的。但是，更多的投资者的主观性可以说在期货市场的交易中是不合理的，该进场的时候退却，该离场的时候却是犹豫。采用程序化交易可以避免这些思想也就是避免绝大多数人在期货交易中不恰当的主观性。程序化交易最后获得的利润会低于优秀炒单手的利润，却会大大高于普通投资者的收益。
2、极大的分散了投资风险期货市场的交易很大程度上是博取概率事件的胜率，没有人能保证每笔交易的盈利。因此，这就需要我们分散我们的交易，同时对多个品种交易，同时采用不同的交易策略对一个品种的交易。这些如果通过人工来完成必将耗费大量的人力，且无法避免一些人性的弱点。采用程序化交易可以完美完成上述策略，达到最大限度的风险分散。国际程序化交易系统情况据美国权威交易系统评选杂志《FuturesTruthMagazine》2011年10月发布的交易系统排名，NatGator、Catscan、DCSII等模型的业绩在过去一年进入了前十名榜单，前三名模型年收益率均在200%以上。
DelphiIIAggressive、TrendFinderTiger、TSL_CEL_NG_1.1等模型进入了发布超过18个月的交易系统业绩排名榜单，前十名模型的年收益率介于74.6%170.5%之间。
表1：前十大交易系统排名（过去1年）
排名交易系统名称年收益率%
1NatGator237.80%
2Catscan222.10%
3DCSII215.90%
4Strateg6******0%
5Sidewinder169.90%
6ATS6400169.00%
7Aberration167.90%
8Waverider166.30%
9MovingAverage164.40%
10Reversal162.60%
注：收益截至2011年7月31日，收益率计算基于3倍保证金。
表2：前十大交易系统排名（自系统发布以来）
排名交易系统名称年收益率%
1DelphiIIAgressive170.50%
2TrendFinderTiger162.50%
3TSL_CEL_NG_1.1161.90%
4NaturalGasOffense157.60%
5TrendFinderLion2141.90%
6AutoCoreDuo90.10%
7ProperoES81.80%
8DualThrust81.70%
9TSL_SP_1.0Z76.90%
10TrendWeaver74.60%
日，收益率计算基于3倍保证金。
注：交易系统必须发布18个月以上，收益截至2011年7月31日。
由于这些交易系统一般都被用于商品、外汇、农产品、股指等多个市场，因此杂志还专门对标准普尔500指数的交易系统进行了排名。
FTClassic、TSL_SP_1.0Z、TSL_CEL_SP1等模型进入了前十名榜单，前十大模型的年收益率介于36.3%107.3%之间。
表3：前十大S&P交易系统排名
排名交易系统名称年收益率%1FTClassic1
======================================================================经@丁澤宇指正。也许对“笔记的理解有偏差，所以把笔记的来源出处全部注明一下。其他细节有的是实习公司的内参，并非个人整理，如有相同请评论。如需当时的测试底稿与笔记详情，欢迎私信联系查阅。程序化交易的优点与缺点
全球10大顶尖模型集合（有源码）
[交易系统]DualThrust
金字塔DualThrust交易系统源码
国外知名期货投资策略DualThrust介绍及效果测试.pdf
使用的学习网站在最后。======================================================================程序化交易系统是指将设计人员交易策略的逻辑与参数在电脑程序运算后，并将交易策略系统化。说白了也就是把一些固定的交易策略通过写程序固定下来，进行重复智能化操作就好，所以重要的还是交易策略，程序本身如虎添翼而已。
程序化交易的优点在于：1、避免了人为的主观性
避免人为主观性既是程序化交易的优点也是程序化交易的缺点，在进行期货交易时，正是人的主观判断得以利润的攫取，有一部分非常优秀的炒单手在期货市场的交易中获得了巨大的利润，他们的主观性是程序化交易所不能替代的。但是，更多的投资者的主观性可以说在期货市场的交易中是不合理的，该进场的时候退却，该离场的时候却是犹豫。采用程序化交易可以避免这些思想也就是避免绝大多数人在期货交易中不恰当的主观性。程序化交易最后获得的利润会低于优秀炒单手的利润，却会大大高于普通投资者的收益。
2、极大的分散了投资风险期货市场的交易很大程度上是博取概率事件的胜率，没有人能保证每笔交易的盈利。因此，这就需要我们分散我们的交易，同时对多个品种交易，同时采用不同的交易策略对一个品种的交易。这些如果通过人工来完成必将耗费大量的人力，且无法避免一些人性的弱点。采用程序化交易可以完美完成上述策略，达到最大限度的风险分散。国际程序化交易系统情况据美国权威交易系统评选杂志《FuturesTruthMagazine》2011年10月发布的交易系统排名，NatGator、Catscan、DCSII等模型的业绩在过去一年进入了前十名榜单，前三名模型年收益率均在200%以上。
DelphiIIAggressive、TrendFinderTiger、TSL_CEL_NG_1.1等模型进入了发布超过18个月的交易系统业绩排名榜单，前十名模型的年收益率介于74.6%170.5%之间。
表1：前十大交易系统排名（过去1年）
排名交易系统名称年收益率%
1NatGator237.80%
2Catscan222.10%
3DCSII215.90%
4Strateg6******0%
5Sidewinder169.90%
6ATS6400169.00%
7Aberration167.90%
8Waverider166.30%
9MovingAverage164.40%
10Reversal162.60%
注：收益截至2011年7月31日，收益率计算基于3倍保证金。
表2：前十大交易系统排名（自系统发布以来）
排名交易系统名称年收益率%
1DelphiIIAgressive170.50%
2TrendFinderTiger162.50%
3TSL_CEL_NG_1.1161.90%
4NaturalGasOffense157.60%
5TrendFinderLion2141.90%
6AutoCoreDuo90.10%
7ProperoES81.80%
8DualThrust81.70%
9TSL_SP_1.0Z76.90%
10TrendWeaver74.60%
日，收益率计算基于3倍保证金。
注：交易系统必须发布18个月以上，收益截至2011年7月31日。
由于这些交易系统一般都被用于商品、外汇、农产品、股指等多个市场，因此杂志还专门对标准普尔500指数的交易系统进行了排名。
FTClassic、TSL_SP_1.0Z、TSL_CEL_SP1等模型进入了前十名榜单，前十大模型的年收益率介于36.3%107.3%之间。
表3：前十大S&P交易系统排名
排名交易系统名称年收益率%1FTClassic1
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先学好交易的思想最重要，程序化只是一个工具，等你有了方向和目标然后再去学习工具的使用，会更有目的性，效果也会更好，慢慢来，一步步的来，从最基础最枯燥的书开始，别看什么10天成为什么交易高手之类的
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程序化交易涉及的范围很广，需要计算机技术、金融技术、数学知识、统计知识，看你的知识储备情况了，如果有一定的基础，就用文华的软件，里面有一些程序化功能，或加入文华程序化的群，里面有不少做程序化的可以交流交流
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闹着玩的话
以下几本书
期市兵法（还是期货兵法忘了）
期市截拳道
如果真的有心钻研quant的话
要透彻理解金融统计数学计算机语言，这四门学科尤其他们的交集部分。
时间序列分析啊Matlab，对交易柜台的设计（做高频尤其需要（呵呵国内期货怎么做高频啊））智商溢出的话再去学学物理。
题主慎入啊！一入程交深似海。
从大一开始自学，现在大三了，程序编不好，交易膝中箭。GARCH只能在Matlab上跑跑满足自尊心。C艹学到STL已吐血感觉智商被大神秒。自己编的ctp崩溃了是什么回事啊喂！
后来买了比
以下几本书
期市兵法（还是期货兵法忘了）
期市截拳道
如果真的有心钻研quant的话
要透彻理解金融统计数学计算机语言，这四门学科尤其他们的交集部分。
时间序列分析啊Matlab，对交易柜台的设计（做高频尤其需要（呵呵国内期货怎么做高频啊））智商溢出的话再去学学物理。
题主慎入啊！一入程交深似海。
从大一开始自学，现在大三了，程序编不好，交易膝中箭。GARCH只能在Matlab上跑跑满足自尊心。C艹学到STL已吐血感觉智商被大神秒。自己编的ctp崩溃了是什么回事啊喂！
后来买了比
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说说我的程序化交易学习过程，希望对您有帮助：
本人高中文科，大学在国内一家不知名的本科院校学的公共管理，和程序化交易八竿子打不着，期间对计算机略有兴趣，学了C语言，差不多也就国家三级的水平，学校强加要学的FOXFRO什么的基本都是入门水平，应付考试而已，07年毕业后阴差阳错进了一家国有银行，算是进入金融领域，上班半年后偶然机会接触到外汇保证金交易，投入2000刀，一个月血本无归，但总算弄清楚MT4的操作，因为MT4的编程语言与C基本类似，由此开启了程序化交易研究的不归路。
外汇失利之后，0811年期间转投股票交易，这中间还利用业余时间进修金融学（在职研究生那种），主要是想系统的梳理一下，学校能教的与交易相关的都是些基本面分析的知识，因此在股票交易的分析上以看基本面为主，国内对于股票交易的各种限制如T+1，涨跌停板，各种原因的停牌等等并不适合程序化交易，在股票市场零星的赚了一些小钱，后来因为老婆是从业人员的原因销了股票账户，从此不再看股票。
在上述玩票之余，开了期货账户，11年入金开始期货交易，开始以做豆粕豆油的压榨套利为主，主要是熟悉一些操作过程，因为上班的原因，只能拿手机用文华财经下单，时常因为开会之类的琐事耽误下单良机，因为之前在外汇领域有过程序化交易的方面的粗浅研究（开发过一些只能运行不能赚钱的交易系统），所以开始尝试在期货领域用程序化进行交易，已解上班不能下单之愁，当时的入门书籍是《期市截拳道》（楼上有朋友提过），顺着里面的代码编了同样的程序（书中代码垃圾的很，如BARBCOCK的那个系统含未来），虽然未找到圣杯，但基本把TB里面的函数和编译搞清楚了，说实话，任何看书式的学习都没实践来的快。再然后自己尝试编一些像均线交叉之类的比较简单长线系统，跑一跑，收益率曲线还不错，拿钱实盘。
实盘一段时间后，不赚不亏，主要是操作麻烦，因为公司不能上外网，所以还是自备笔记本和3G无线路由，网络很不稳定，这对程序化交易来说是硬伤，后来租阿里云的服务器，总算解决了这一问题。从11年实盘至今，中间经常泡TB论坛，业余时间就是自己琢磨着开发一些系统，还参加过一些模型交换活动，有时候也会写一些模型去与别人的进行比较（主要是和中量网的一些模型），实盘也是有赚有亏，不断的对系统进行调试，程序化交易的好处是稳定，但想发大财很难，期间想过辞职去专门干这一行，也认识了很多已经这样干的朋友，但凡事还是看远一点比较好，毕竟程序化交易也是新兴事物，而且感觉入门不难，不可能一个系统能吃一辈子，散户专门做这个还是以玩票的心态为好，毕竟能获得成功的还是那一小撮人。
前面说了学在职研究生，毕业论文就是写程序化交易方面的，网上找了不少参考文献，题主问的有哪些入门材料可以学习，其实个人推荐一些毕业论文还是不错，比如山东大学的一些，有不少论文里面都有源码干货，基本上看上几篇就可以对程序化交易有个较全面的认识，看论文比看书的好处是论文没有一些坑蒙拐骗的商业包装，干货较多，比较节省时间和成本，写论文的半年也是对程序化交易最为深刻的半年，有种阅尽源码无数，心中一片荒凉的苍白感。就像我的指导教授说的那样，程序化交易就好比钓鱼，有的人喜欢海竿钓，有的人喜欢池塘边拿个竹竿钓，方法千姿百态，但一定是要适合自己的。
说了这么多，我觉得最好的入门资料还是程序化交易平台的软件说明书，简单利落没有误导，看熟了就啥都会了。要想深入学习的话，各类数学啊、物理啊、金融工程啊，对于我这个文科小白都是不可逾越的高山，但人生还有
本人高中文科，大学在国内一家不知名的本科院校学的公共管理，和程序化交易八竿子打不着，期间对计算机略有兴趣，学了C语言，差不多也就国家三级的水平，学校强加要学的FOXFRO什么的基本都是入门水平，应付考试而已，07年毕业后阴差阳错进了一家国有银行，算是进入金融领域，上班半年后偶然机会接触到外汇保证金交易，投入2000刀，一个月血本无归，但总算弄清楚MT4的操作，因为MT4的编程语言与C基本类似，由此开启了程序化交易研究的不归路。
外汇失利之后，0811年期间转投股票交易，这中间还利用业余时间进修金融学（在职研究生那种），主要是想系统的梳理一下，学校能教的与交易相关的都是些基本面分析的知识，因此在股票交易的分析上以看基本面为主，国内对于股票交易的各种限制如T+1，涨跌停板，各种原因的停牌等等并不适合程序化交易，在股票市场零星的赚了一些小钱，后来因为老婆是从业人员的原因销了股票账户，从此不再看股票。
在上述玩票之余，开了期货账户，11年入金开始期货交易，开始以做豆粕豆油的压榨套利为主，主要是熟悉一些操作过程，因为上班的原因，只能拿手机用文华财经下单，时常因为开会之类的琐事耽误下单良机，因为之前在外汇领域有过程序化交易的方面的粗浅研究（开发过一些只能运行不能赚钱的交易系统），所以开始尝试在期货领域用程序化进行交易，已解上班不能下单之愁，当时的入门书籍是《期市截拳道》（楼上有朋友提过），顺着里面的代码编了同样的程序（书中代码垃圾的很，如BARBCOCK的那个系统含未来），虽然未找到圣杯，但基本把TB里面的函数和编译搞清楚了，说实话，任何看书式的学习都没实践来的快。再然后自己尝试编一些像均线交叉之类的比较简单长线系统，跑一跑，收益率曲线还不错，拿钱实盘。
实盘一段时间后，不赚不亏，主要是操作麻烦，因为公司不能上外网，所以还是自备笔记本和3G无线路由，网络很不稳定，这对程序化交易来说是硬伤，后来租阿里云的服务器，总算解决了这一问题。从11年实盘至今，中间经常泡TB论坛，业余时间就是自己琢磨着开发一些系统，还参加过一些模型交换活动，有时候也会写一些模型去与别人的进行比较（主要是和中量网的一些模型），实盘也是有赚有亏，不断的对系统进行调试，程序化交易的好处是稳定，但想发大财很难，期间想过辞职去专门干这一行，也认识了很多已经这样干的朋友，但凡事还是看远一点比较好，毕竟程序化交易也是新兴事物，而且感觉入门不难，不可能一个系统能吃一辈子，散户专门做这个还是以玩票的心态为好，毕竟能获得成功的还是那一小撮人。
前面说了学在职研究生，毕业论文就是写程序化交易方面的，网上找了不少参考文献，题主问的有哪些入门材料可以学习，其实个人推荐一些毕业论文还是不错，比如山东大学的一些，有不少论文里面都有源码干货，基本上看上几篇就可以对程序化交易有个较全面的认识，看论文比看书的好处是论文没有一些坑蒙拐骗的商业包装，干货较多，比较节省时间和成本，写论文的半年也是对程序化交易最为深刻的半年，有种阅尽源码无数，心中一片荒凉的苍白感。就像我的指导教授说的那样，程序化交易就好比钓鱼，有的人喜欢海竿钓，有的人喜欢池塘边拿个竹竿钓，方法千姿百态，但一定是要适合自己的。
说了这么多，我觉得最好的入门资料还是程序化交易平台的软件说明书，简单利落没有误导，看熟了就啥都会了。要想深入学习的话，各类数学啊、物理啊、金融工程啊，对于我这个文科小白都是不可逾越的高山，但人生还有
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想要做程序化交易，首先你得有自己的交易思路，而且程序化交易并不是有几个指标弄个程序就可以拿来实盘了，要经过长久的测试和改动。回测的结果和实际去做其实差距还是蛮大的，我之前任职的那家公司代理了美国的Multicharts，我和客服部的同事还出版了本关于MC编程语言的书《MultichartsPowerlanguage语法手册》，其他类似的软件还有TB、文华等等。
书的话，可以去找舵手出版社的一些读物，上海中期老总朱淋靖的书不错，其中就有上文推荐的《期市截拳道》。
书的话，可以去找舵手出版社的一些读物，上海中期老总朱淋靖的书不错，其中就有上文推荐的《期市截拳道》。
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新人一个，不过也忍不住想说几句。
以我自己的理解看，程序化交易是很宽泛的概念，有以获取超额收益为目标的交易，有以辅助交易降低交易成本的算法交易，看似是程序化交易，但关键是程序中蕴含的交易思想。
从题目看，题主估计对前者更感兴趣，也就是如何获取超额收益。什么是超额收益，可以理解为风险调整后超过市场的收益，市场收益的理解可不限于股票指数，通俗的说就是相对可控风险下的高利润。那一个完整的程序化交易的核心就在于构建寻找超额收益策略，但除此以外必须考虑交易费用，交易头寸的管理，资金量大的话就必须考虑资金的投资组合管理和风险管理。可以看到，每个组成部分都可以看成一门课程，当然这些课程之间是相互联系的，基本的理论是经济金融理论，当然也包括大量的数学工具，比如概率统计和最优化等等。
超额收益如何寻找呢?大量的金融异象和机器学习技术提供了各种不同的探索角度，当然不会有现成完整的交易技术模型可以直接使用的，成功的交易投资都是在自己对市场交易的理解基础之上的。
至于具体看哪些书或者其他资源，许多高校的课程及公开课里都有丰富的指
以我自己的理解看，程序化交易是很宽泛的概念，有以获取超额收益为目标的交易，有以辅助交易降低交易成本的算法交易，看似是程序化交易，但关键是程序中蕴含的交易思想。
从题目看，题主估计对前者更感兴趣，也就是如何获取超额收益。什么是超额收益，可以理解为风险调整后超过市场的收益，市场收益的理解可不限于股票指数，通俗的说就是相对可控风险下的高利润。那一个完整的程序化交易的核心就在于构建寻找超额收益策略，但除此以外必须考虑交易费用，交易头寸的管理，资金量大的话就必须考虑资金的投资组合管理和风险管理。可以看到，每个组成部分都可以看成一门课程，当然这些课程之间是相互联系的，基本的理论是经济金融理论，当然也包括大量的数学工具，比如概率统计和最优化等等。
超额收益如何寻找呢?大量的金融异象和机器学习技术提供了各种不同的探索角度，当然不会有现成完整的交易技术模型可以直接使用的，成功的交易投资都是在自己对市场交易的理解基础之上的。
至于具体看哪些书或者其他资源，许多高校的课程及公开课里都有丰富的指
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