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微博账号登录假设一个程序化交易策略，分别交易化工，农产品，黑色金属，有色金属，贵金属，共计交易5个品种。近5年的回测成绩大致如下（假设资金100万）1、每个品种的5年平均年回报在13%左右（复合收益率）2、每个品种的最大回撤在7%左右3、每个品种的平均持仓在15%左右，最大持仓在25%左右，最小持仓在7%左右4、趋势性模型，胜率在30%左右现在问题是如果用150万同时交易这5个品种，理论上来说5年最大风险，最
假设一个程序化交易策略，分别交易化工，农产品，黑色金属，有色金属，贵金属，共计交易5个品种。近5年的回测成绩大致如下（假设资金100万）1、每个品种的5年平均年回报在13%左右（复合收益率）2、每个品种的最大回撤在7%左右3、每个品种的平均持仓在15%左右，最大持仓在25%左右，最小持仓在7%左右4、趋势性模型，胜率在30%左右现在问题是如果用150万同时交易这5个品种，理论上来说5年最大风险，最收起
游客
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2007-01-01
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