假设一个程序化交易策略,分别交易化工,农产品,黑色金属,有色金属,贵金属,共计交易5个品种。近5年的回测成绩大致如下(假设资金100万)1、每个品种的5年平均年回报在13%左右(复合收益率)2、每个品种的最大回撤在7%左右3、每个品种的平均持仓在15%左右,最大持仓在25%左右,最小持仓在7%左右4、趋势性模型,胜率在30%左右现在问题是如果用150万同时交易这5个品种,理论上来说5年最大风险,最
假设一个程序化交易策略,分别交易化工,农产品,黑色金属,有色金属,贵金属,共计交易5个品种。近5年的回测成绩大致如下(假设资金100万)1、每个品种的5年平均年回报在13%左右(复合收益率)2、每个品种的最大回撤在7%左右3、每个品种的平均持仓在15%左右,最大持仓在25%左右,最小持仓在7%左右4、趋势性模型,胜率在30%左右现在问题是如果用150万同时交易这5个品种,理论上来说5年最大风险,最收起
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